как подогнать модель ar (1) с заданным значением параметра автокорреляции в R?

Question

У меня есть следующие данные:

ar <- arima.sim(list(order=c(1,0,0), ar=0.9), n=M1) + 10

Как подогнать модель AR (1) к смоделированным данным выше с параметром ar = 0,5?

EDIT: Я использовал:

fit <- arima(ar, fixed = 0.5, include.mean = T)        
fit  

   

Звоните:

arima(x = ar, include.mean = T, fixed = 0.5))         
Coefficients:     
intercept  
   0.5  

Это неверно. Я хочу, чтобы моя подогнанная модель имела среднее значение (которое должно быть примерно 10) и ar_parameter=0.5.

Пожалуйста, помогите

Answer 1

И stats::arima, и forecast::Arima принимают параметр fixed, который фиксирует определенные параметры на заданное значение и соответствует остальным параметрам. Вам необходимо передать значение NA для любых параметров, которые вы не хотите исправлять.

Следовательно, вы можете сделать это:

mod <- stats::arima(ar, c(1,0,0), include.mean = TRUE, fixed = c(0.5, NA))

Это подойдет для AR (1 ), где коэффициент AR фиксируется на уровне 0,5, а константа устанавливается свободно. См. В документации соглашение об упорядочивании параметров в fixed.