Файлы CSV не поддерживают листы. Вы можете использовать pd.to_excel и ExcelWriter для записи в один и тот же файл excel:
сначала установите модуль openpyxl , если у вас нет
python -m pip install openpyxl
with pd.ExcelWriter('output.xlsx') as writer:
df1.to_excel(writer, sheet_name='df1')
df2.to_excel(writer, sheet_name='df2')
Документация здесь: Pandas Документы