BETWEEN
не работает в этом формате. Вам нужно изменить формат данных или использовать время эпохи для этих дат.
SELECT Borrower.BorrowedDate, BorrowerDetails.DueDate
FROM Borrower, BorrowerDetails
WHERE Borrower.BorrowedDate >= 20200528
AND BorrowerDetails.DueDate <= 20200529;
Не забудьте удалить одинарные кавычки. Мы сравниваем это как числа, а не как строки.