Вы не можете вернуть шаблон (разделитель) в другом списке, но вы можете получить его с возвращенным списком, используя захватывающие скобки, а затем проанализируйте список для извлечения разделителя. В вашем случае использование:
re.split(r'(123|456)', 'abc123xyz456mnp')
даст:
['abc', '123', 'xyz', '456', 'mnp']