Прежде всего, ваш тип возврата недействителен.Вам необходимо вернуть список.Другая проблема заключается в том, что вы инициализируете список внутри цикла, поэтому при каждом проходе цикла у вас появляется новый список, и, кроме того, вы не добавляете строку в список.Ваш код, вероятно, должен быть больше похож на:
public static List<string> GetImportedFileList()
{
List<string> ImportedFiles = new List<string>();
using (SQLiteConnection connect = new SQLiteConnection(@"Data Source=C:\Documents and Settings\js91162\Desktop\CMMData.db3"))
{
connect.Open();
using (SQLiteCommand fmd = connect.CreateCommand())
{
fmd.CommandText = @"SELECT DISTINCT FileName FROM Import";
SQLiteDataReader r = fmd.ExecuteReader();
while (r.Read())
{
string FileNames = (string)r["FileName"];
ImportedFiles.Add(FileNames);
}
connect.Close();
}
}
return ImportedFiles;
}