Ответ для первой части:
Начиная с Visual Studio 2019, все меню расширений, ранее находившиеся в главном меню, были перемещены в меню Расширения .
To clarify: This is a change in Visual Studio SDK = Microsoft changed how the extensions behave, this change applies to any extension, not only V&I.
This change also affects the Graphical Installer Wizard submenus and items (they are not present in VS 2019) so you need to launch them from GI NSIS/ Inno Setup installation directory (it is an Wizard.exe file).
As many people are complaining on this change, there is an extension which can change that to pre-2019 behavior: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Evgeny.RestoreExtensions#overview
Вторая часть:
Inno Setup не автоматически обнаруживает зависимости, вам нужно сделать это вручную.
Есть много сценариев, которые уже делают это, просто скопируйте их, например: Как определить и установить предварительные условия с помощью Inno?