У меня есть модель, и я подозреваю эндогенность. Я хочу проверить, так ли обстоит дело с тестом Ву-Хаусмана, хотя нигде не могу найти, как это сделать.
Была выполнена следующая регрессия:
library(AER)
ivreg1 <-
ivreg(budget~ policyfactor+ control1 + control 2 | IV + control1 + control2, data=df)
df <- data.frame(
budget = c(10, 8, -7, 8, 3, 2, 0.5, 1.5, -2, -15, 30, -0.5, 12, 18),
policyfactor = c(1L, 1L, 0L, 0L, 0L, 1L, 1L, 0L, 0L, 0L, 1L, 0L, 1L, 1L),
IV = c(17L,46L,18L,23L,35L,10L,0L,19L,
15L,12L,21L,6L,27L,10L),
control1 = c(29.4,27.4,33.2,27.1,27.4,34.2,
26.8,32.9,26,26.3,27.3,33.4,23.5,31.3),
control2 = c(1.3,20,-0.2,3,3.4,0.3,-1.1,1.9,
-2,-1.6,2.8,1.9,2,1.8)
)
Создано 20.06.2020 с помощью пакета . (v0.3.0)