Вам нужно сделать отступ в этой строке:
ydl.download([x])
Таким образом, результирующий код должен быть примерно таким:
x = entry.get()
logging.debug(x + " - Done")
ydl_opts = {}
with youtube_dl.YoutubeDL(ydl_opts) as ydl:
ydl.download([x])
Python требует отступа, а не фигурных скобок, как в других языках программирования. вы можете привыкнуть.