Мне удалось использовать функцию STRING_AGG, о существовании которой я не знал, для получения нужных мне результатов.
SELECT ht.Hearings_CaseID, Borrower_Number, STRING_AGG(Objection,',') AS Objection
FROM Hearings_Test ht INNER JOIN
Hearings_Objections_Test hot on ht.Hearings_CaseID = hot.Hearings_CaseID
GROUP BY
ht.Hearings_CaseID, Borrower_Number