Модель: 
Данные в здесь : 
Эта модель предсказывает вероятную вытяжку спад с использованием кривой доходности:
Результат, Recessm, представляет собой вероятность рецессии в месяце t + 12 с точки зрения информации, доступной в месяце t.
Спред = 10-летняя доходность казначейских облигаций - доходность казначейских облигаций за 3 месяца (облигация
эквивалентная основа)
α - константа
F - кумулятивная функция нормального распределения
Модель, которую я использовал до сих пор:
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
library(wooldridge)
library(tidyverse)
library(stargazer)
library(ggplot2)
library(np)
setwd("C:/Users/Charlie/Desktop")
data_allmonth <- read.csv("allmonth.csv"
data_allmonth_probit <- glm(Rec_prob ~ pnorm(Spread), family = bznomial(link = "probit"), data = data_allmonth)
stargazer(data_allmonth_probit, type = "text")