Может быть, это то, что вы хотите:
For Each ws In mybook.Worksheets
If ws.Name = ("Sheet1") Or ws.Name = ("Sheet2") Or _
ws.Name = ("Sheet3") Or ws.Name = ("Sheet4") Then
mybook.Sheets.Add(After:=ws).Name = "My New Sheet"
Exit For '<< done checking so exit the loop
End If
Next ws
или это, если вы хотите искать листы в определенном c порядке:
Dim ws As Worksheet, arrSheets, s
arrSheets = Array("Sheet1", "Sheet2", "Sheet3", "Sheet4")
For Each s In arrSheets
On Error Resume Next
Set ws = mybook.Worksheets(s)
On Error GoTo 0
If Not ws Is Nothing Then
mybook.Sheets.Add(After:=ws).Name = "My New Sheet"
Exit For '<< done checking so exit the loop
End If
Next s