Посмотрите на то, что вы написали, и разбейте его:
current_game[0]
относится к
['y', 1, 1]
И current_game[0][0]
относится к
'y'
Итак, current_game[0][0][0]
относится к первой букве вашей строки (длины один).
Вы пытаетесь изменить первую букву этой строки, но строки неизменяемы в Python.
Думаю, вы намереваетесь заменить строку в списке, а не изменять ее. В этом случае удалите один уровень доступа к массиву:
current_game[0][0] = "X"