Проблема в том, что \
в строках используется для специальных символов, таких как \n
(разрыв).
Вы можете решить это либо следующим образом:
image = pygame.image.load("C:\\Users\\Dell\\Downloads\\spaceship.png")
или таким образом:
image = pygame.image.load(r"C:\Users\Dell\Downloads\spaceship.png")