С базовым R вы можете сделать.
lapply(names(mylist), function(x) {write.csv(mylist[[x]], file = paste0(x, ".csv"))})
Или вы можете использовать команду быстрого доступа iwalk из библиотеки tidyverse purrr.
iwalk(mylist, function(x, y) {write.csv(x, file = paste0(y, ".csv"))})
## Or this alternative syntax.
iwalk(mylist, ~write.csv(.x, file = paste0(.y, ".csv")))