Python не имеет понятия о макросах. Естественный способ сделать то, что вы ищете, - использовать словарь:
df_by_year = {}
df_by_year[2011] = df
df_by_year[2012] = another_df
Затем вы можете получить доступ к фрейму данных за определенный c год по df_by_year[<my_year>]