Сейчас я смотрю на набор данных панели, на котором я должен регрессировать. Поскольку я только начал свою докторскую диссертацию в этом семестре вместе с курсами эконометрики, я все еще плохо знаком со многими статистическими приложениями и методами регрессии.
Я хочу сделать простую регрессию, как в Y = x1 x2 x3 и т. Д., Теперь я уже просмотрел некоторую литературу и обнаружил, что для панельных данных принято делать регрессию с фиксированными эффектами. Кроме того, моя переменная Y имеет только положительные значения, поэтому я думал в направлении модели Tobit?
Я провожу некоторые исследования, касающиеся охвата аналитиков в финансовом бизнесе. Моя независимая переменная - это охват аналитиков определенной фирмы, поэтому на одно наблюдение у меня есть 1 аналитик и 1 фирма, а также различные характеристики (рыночная капитализация, бета-версии и т. Д.) Фирмы. Все эти данные ежемесячные. Поскольку охват не может стать отрицательным (только 0), я думал о модели Tobit?
Есть ли у вас идеи, что было бы хорошим методом регрессии? Или у вас есть хорошие источники (электронные книги, письменные книги, через университет, у меня есть доступ почти ко всему, что касается моей сферы деятельности) информации (потому что я должен изучить эти вещи для будущих исследований)?