Вектор не имеет конструктора, который принимает один элемент для хранения.
Чтобы сделать вектор из одного элемента с заданным значением:
vector<A*> v ( 1, new A);
Что касается того, хорошо ли иметь вектор указателей для динамически размещаемых объектов - нет. Вы должны управлять этой памятью вручную.
Гораздо лучше хранить объекты по значению или, если необходимо, использовать интеллектуальный указатель для автоматизации управления памятью (например, std :: tr1 :: shared_ptr).