Попробуйте переопределить OnClosing в коде окна позади. Там у вас есть возможность остановить закрытие окна, если у вас есть что-то еще сделать, установив e.Cancel = true
.
protected override void OnClosing(System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
bool isClosed = _obj.CloseConnection();
if(!isClosed)
e.Cancel = true;
}