Да, он их реализует. NSProxy соответствует протоколу NSObject, который включает в себя сохранение, освобождение и автоматический выпуск. NSObject - это не просто класс, это также протокол.
@interface NSProxy <NSObject>
и в определении протокола NSObject:
- (id)retain;
- (oneway void)release;
- (id)autorelease;