Ну, если вы говорите о наличии собственного окна сообщения - это легко.
Посмотрите 'msgbox' в справке VBA для лучшей информации.
Msgbox("Error! No table of figures entries found",16,"Error")
16 делает это «критическим» сообщением.
Если вы говорите о перехвате ошибок, вам понадобится такой код:
On Error Resume Next
n = 1 / 0 ' this causes an error
If Err.Number <> 0 Then
n = 1
if Err.Number = 1 Then MsgBox Err.Description
End If
Когда выдается ошибка, объекту Err присваивается номер и описание.