В вашем веб-проекте убедитесь, что установлен флажок отладки приложений Silverlight. Вы найдете этот параметр на вкладке Свойства веб-приложения -> Веб.
В VS2008 нажмите Ctrl + Alt + E, чтобы открыть окно «Исключения», установите флажок в столбце «Брошенный» для «Общих исключений времени выполнения». В VS2010 я не верю, что ярлык работает, поэтому вам нужно перейти в «Отладка-> Исключения» из выпадающего меню.
Я не уверен, что это именно то, что вы ищете, но, надеюсь, это поможет!