Поскольку элементы управления окнами спроектированы таким образом, поэтому к ним можно получить доступ только из потока, который им обязан. А асинхронный делегат при правильном использовании делает вызов безопасным.
Фактический ответ на данный вопрос содержится во втором абзаце данной статьи MSDN =)
Доступ к элементам управления Windows Forms не является поточно-ориентированным. Если у вас есть два или более потоков, управляющих состоянием элемента управления, можно перевести элемент управления в несогласованное состояние. Возможны и другие связанные с потоками ошибки, такие как состояние гонки и взаимоблокировки. Важно убедиться, что доступ к вашим элементам управления выполняется потокобезопасным способом.
Вы должны проверить, можете ли вы получить доступ к элементу управления немедленно, без косвенного обращения (проверка свойства InvokeRequired), если вы не можете, вы должны получить к нему доступ асинхронно (очень упрощенное объяснение: система будет ждать, пока не сможет безопасно получить доступ к элементу управления)