Apache Commons Math оптимизация

Question

Кто-нибудь имеет опыт работы с пакетом оптимизации Apache Commmons Math? Точнее, реализация метода Нелдера-Мида? Это довольно высокое качество?

Answer 1

Nelder-Mead - один из самых популярных алгоритмов многомерной оптимизации. Реализация Apache довольно хорошая.

Однако, если у вас есть больше информации, например, градиент, вам следует рассмотреть возможность использования более «информированного» алгоритма, такого как BFGS. Он также работает с аналитическим градиентом (с использованием конечных разностей). R использует BFGS по умолчанию, я думаю ...

SuanShu реализовал 10+ Java-оптимизацию алгоритмов, которые вы можете выбрать для своих целей. Надеюсь, это поможет.

Answer 2

Обратите внимание, что Apache Commons Math также содержит алгоритм прямого поиска Майкла Пауэлла BOBYQA . Этот алгоритм обычно сходится значительно меньше итераций, чем классический метод Нелдера-Мида, плюс , он также поддерживает границы переменных.