Если я правильно понимаю, вы хотите подключиться к TCP-сокету не http через прокси http / https.
Это возможно, вы просто подключаетесь к http-прокси и отправляете:
CONNECT hostname.com:portnumber HTTP / 1.0
дождитесь успешного ответа, и вы подключитесь к внешнему серверу и сможете отправлять / получать данные в обычном режиме.
Однако многие прокси-серверы http настроены так, что позволяют подключаться только к ограниченному количеству портов, поэтому, если сервер, к которому вы хотите подключиться, не работает через стандартный https tcp порт (443), ваше подключение может быть отклонено.
Если прокси-сервер не разрешает https, маловероятно, что он разрешит метод CONNECT. В этом случае ваш единственный выбор - поговорить с http-сервером вне прокси-сервера, который преобразуется в / из конечного протокола, который вы хотите использовать.
Это может быть удобно, если вы точно укажете, какие протоколы используют прокси и сервер, так как тогда люди могут дать более конкретные советы.