Я столкнулся с этой проблемой и с D2006. Решение, которое я использовал, похоже на Франсуа.
У меня есть компонент TPngImageCollection, в который я собираю все изображения во время разработки. Вам нужно будет найти модуль PngImageList вне сети. Компонент TPngImageCollection имеет то преимущество, что вы можете иметь коллекцию изображений PNG разных размеров.
Во время выполнения при запуске я присваиваю TImages от каждого из членов коллекции:
Image1.Picture.Assign (ImageCollection.Items [0].PNGImage) ;
Image2.Picture.Assign (ImageCollection.Items [1].PNGImage) ;
Image3.Picture.Assign (ImageCollection.Items [2].PNGImage) ;
etc
Бинго - вы можете создавать свои PNG-оригиналы с альфа-прозрачностью (я использую PhotoPlus 6.0 от Serif - бесплатно и с большими возможностями) и показывать их в виде изображения.