Не вдаваясь в лучшие практики обработки исключений, вы можете использовать метод shim, чтобы делать то, что вы хотите, например,
static void Main()
{
Thread t = new Thread(Shim);
t.Start();
...
}
void Shim()
{
try
{
Start();
}
catch
{
//If there's something you can really do about it...
}
}
void Start()
{
... Exception here
}
Обновление
Если вы ссылаетесь на то, как NUnit игнорирует исключения в не-тестовых потоках, см. Статью в блоге, которую я написал, в которой описывается та же проблема \ функция с тестовым прогоном ReSharper. Это управляется legacyUnhandledExceptionPolicy.
http://gojisoft.com/blog/2010/05/14/resharper-test-runner-hidden-thread-exceptions/