В отличие от HTTP, сокеты по своей природе являются состоянием, поэтому поддержание состояния - это простой вопрос связывания данных с текущим соединением с сокетом. Файлы cookie и тому подобное не нужны, потому что сервер никогда не теряет свой дескриптор на клиенте.