Я не думаю, что это возможно при использовании SPGridView.
Из того, что я обнаружил, группировка основана на установке свойства SPGridViewRow.HeaderText
. Я думаю, что использовал Reflector, чтобы понять это.
К сожалению, SPGridViewRow является закрытым классом. Если вы можете найти какой-либо способ обойти это, дайте мне знать ... Единственное, о чем я могу думать, это унаследовать от GridView и переписать все функциональные возможности SPGridView.