Я не верю, что метод CopyFile может копировать файлы из http источников. Единственные примеры, которые я когда-либо видел для параметра source, относятся к файлам в локальной файловой системе:
FileSystemObject.CopyFile "c:\srcFolder\srcFile.txt", "c:\destFolder\"
Если вам нужно сохранить данные из http-запроса, проверьте объект IXMLHTTPRequest .