Этот объект умрет ... он будет очищен.
Не забывайте, что lamda не делает ничего особенного ... это трюк с компилятором (поэтому предположим, что это обычный + = SomeDelegate).
Кроме того, метод «Закрыть» (я не знаю, почему они не сделали его IDisposable) очистит все остальное, что осталось открытым.