INSERT не возвращает набор записей. Используйте oConn.Execute для вставки такого типа.
Другим вариантом может быть то, что данная конкретная версия драйвера mysql не поддерживает adOpenDynamic (вы уверены, что он вам нужен?) Или adLockOptimistic (то же самое).
Но в любом случае, этот код является sql инъекцией дырой. Вам следует рассмотреть возможность использования параметризованных запросов:
dim cm as adodb.command
set cm=new adodb.command
set cm.activeconnection = oConn
cm.commandtype = adcmdtext
cm.commandtext = "insert tutorial (author, title, price) values (?,?,?)"
cm.parameters.add cm.createparameter(,adVarChar,adParamInput,50,esc(.Cells(rowCursor, 1)))
cm.parameters.add cm.createparameter(,adVarChar,adParamInput,50,esc(.Cells(rowCursor, 2)))
cm.parameters.add cm.createparameter(,adDouble,adParamInput,,esc(.Cells(rowCursor, 3)))
cm.execute ,, adExecuteNoRecords