Я сделал эту ошибку:
SqlConnection Con=new SqlConnection(_myConString);
SqlTransaction tr=Con.CreateTransaction();
tr=Con.CreateTransaction();
Строки 2 и 3 создают транзакции. Следовательно я получаю ошибку. Я исправился, и проблема была решена.
Вывод: вызов CreateTransaction до завершения работающей транзакции вызывает указанное выше исключение.