Как использовать egarch на TS (в OSX)

Question

stock.ba является ts объектом ежемесячного возврата акций, и я хотел бы соответствовать модели eGARCH, но я продолжаю получать эту ошибку, используя новую загрузку rgarch в R 2.10.1:

> stock.ba.egarch <- ugarchfit(stock.ba, spec)
Error in UseMethod("ugarchfit") : 
  no applicable method for 'ugarchfit' applied to an object of class "ts"

Вот (соответствующий) код

stock.ba <- window(stock, start=c(1831, 1), end=c(2010, 2))
spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH"))
stock.ba.egarch <- ugarchfit(stock.ba, spec)

Спасибо!

Answer 1

Получил исправление от автора библиотеки! Я должен был расклассифицировать TS:

stock.ba.egarch <- ugarchfit(spec=spec, data=unclass(stock.ba))

Я также был немного небрежен с размещением аргументов (в результате нескольких неудачных итераций).