Вы можете указать прокси при открытии URLConnection
. Это то, что вы имеете в виду?
Если вы хотите, чтобы что-то работало автоматически, вы можете реализовать ProxySelector
, который использует внутреннюю таблицу ThreadLocal
для предоставления различных селекторов на основе вызывающего потока.