Нет единственного ответа, но:
1) Добавьте несколько NSLogs, чтобы отобразить URL, а затем проверьте, правильно ли он сгенерирован и возвращает ли данные
2) Проверьте, правильно ли вы заявили, что соответствует протоколу NSURLConnectionDelegate в .h
3) Вы работаете с runloops? «Сообщения делегату будут отправлены в потоке, который вызывает этот метод. По умолчанию для правильной работы соединения цикл выполнения вызывающего потока должен работать в режиме цикла выполнения по умолчанию.»