Попробуйте это: -
UPDATE
hsm
SET
hotelid = co.hotelid
FROM
HotelSourceMap hsm,
Hotels co
WHERE
hsm.hotelname= co.[name] AND hsm.cityid = co.cityid
В своем основном заявлении вы говорите, что хотите обновить HotelSourceMap .
В вашем SET вы пытаетесь обновить поле, принадлежащее логически другому объекту, hsm .