Грубый способ - захватить соединение и выполнить простой запрос (простой запрос SELECT или SHOW), и перехватить исключение.
I думаю, все это основано на JTDS, поэтому вы должны иметь возможность использовать Connection.closed, который вернет true, если соединение закрыто, и false, если оно открыто.