Возможно, у вас проблемы из-за кавычек в строке. Одинарные кавычки завершают строку раньше и вызывают ошибку javascript.
Однако рассмотрите возможность применения хандера одновременно с добавлением html.
var link = $('<li class="chat-wrapper"><a class="chat" href="http://domain.com/Messenger.aspx">Chat öffnen<span></span><small>Chat öffnen</small></a></li>')
.find('a')
.click( function() {
openChat($(this).attr('href'));
return false;
});
link.appendTo(".messages-wrapper");