Вы, наверное, уже разобрались, как получить двойной массив, но у вас могут быть некоторые проблемы с их возвратом - поэтому вот примеры обоих:
double[] myDoubleArray = new double[] { 1.0, 1.2, 1.3, 1.4};
Session["DoubleList"] = myDoubleArray;
double[] sessionDoubles = (double[])Session["DoubleList"];