Вы можете реализовать Custom Security Manager и возвращать URLPOLICY_DISALLOW в pPolicy для каждого вида действий между URLACTION_NETWORK_MIN и URLACTION_NETWORK_MAX. Есть несколько действий для куки. Чтобы просмотреть список действий, связанных с файлами cookie, проверьте параметры безопасности своей зоны в параметрах IE.
В .Net имеется несколько элементов управления веб-браузера. WPF не настраивается для этой задачи. Windows Forms one является своего рода настраиваемым, однако ее реализация IDocHostUIhandler застряла во внутреннем коде из-за рекомендаций по безопасности .Net BCL. Было бы гораздо лучше, если бы вы использовали сырой ActiveX или его оболочки, поддерживающие этот вид настройки, например csexwb . Если вам нужно использовать элемент управления веб-браузером winform, вам нужно создать свой собственный сайт веб-браузера .