Самое близкое, что я могу предложить, это использовать окно списка ошибок.
Может отфильтровывать предупреждения и другие сообщения (только оставляя ошибки), а затем сортировать полученный список по имени файла. Однако один и тот же файл будет появляться несколько раз, а это не то, что вам нужно.
Если вы действительно заинтересованы, вы можете написать VSPackage для отображения файлов только один раз, но это большая работа для (как я считаю, небольшого выигрыша).