Вам также нужно установить SQL Server :)
Dot Net Framework 3.5 не включает в себя SQL Server.
И если это приложение, развернутое на клиенте, вы должны были использовать локальную базу данных .sdf (SQL Server CE)
.mdf (серверные базы данных) используются, когда многим клиентам необходим доступ к единой общей базе данных.
Вы можете использовать .SDF, но SQL Server должен быть установлен, и если база данных находится в папке приложения, вам также потребуется изменить строку подключения.