Убедитесь, что новый файл включен в цель, которую вы пытаетесь создать.
Нажмите на имя файла в левой панели XCode и откройте инспектор (команда-I), затем посмотрите на вкладку «цели», чтобы убедиться, что цель, которую вы создаете, отмечена.
При необходимости вы также можете развернуть цель (на левой панели), чтобы увидеть шаги сборки, и перетащить файл непосредственно на шаг сборки (например, «Компилировать источники»), где он должен быть.