Чтобы загрузить шрифт (.ttf) из файла, взгляните на Загрузить шрифт из файла ttf .
Ключевые строки:
InputStream is = DemoFonts.class.getResourceAsStream(fName);
font = Font.createFont(Font.TRUETYPE_FONT, is);
Шрифт можно затем использовать для JLabel обычным setFont методом.