Ну, существует более одного метода того, как ASP.NET обрабатывает сеанс. Это настраивается, например, web.config.
Одним из них является печенье. Еще один, поместив идентификатор сессии в URL. Я смело предполагаю, что вы не сможете найти идентификатор сеанса в коллекции файлов cookie во втором случае.