Вы хотите заглянуть во «Встроенный интерфейс» (также иногда называемый «Внешний интерфейс»). Но как только вы пойдете по этому пути, вы должны будете предоставить весь пользовательский интерфейс, и ничего в InstallUISequence не запустится (как Costing).
Существует пример встроенного пользовательского интерфейса в Wix, который демонстрирует пользовательский интерфейс WPF и панель прогресса, реагирующую на то, что происходит в установке MSI.
Срединной опцией является создание некоторых пользовательских действий, которые отображают пользовательский интерфейс. Я делаю это для выполнения таких задач, как поиск пользователя в AD, поиск серверов SQL в сети, поиск баз данных на сервере SQL и поиск сертификатов SSL. Затем вы можете запустить эти пользовательские действия с помощью кнопки.
Что касается анимированных GIF-файлов, насколько я знаю, они не поддерживаются.