XCode не делает этого, если методы не находятся в файле шаблона (и я не знаю шаблона для <CLLocationManagerDelegate>.
При этом, возможно, вы захотите проверить Accessorizer , который представляет собой аккуратное приложение, которое может сделать для вас целую кучу кода, частью которого (я считаю) является соответствие протокола.