Windows уже имеет поддержку для этого, перейдите в Панель управления и откройте Звуки и аудиоустройства. Под вкладкой Звуки есть раздел для событий программы. Если вы прокрутите вниз достаточно далеко, одним из разделов будет Microsoft Visual Studio. Затем просто выберите звук, который хотите услышать для Build Succeeded и Build Failed. Вам нужно будет перезапустить Visual Studio после выбора звуков.