Как и любой хороший вопрос, это зависит.
Я думаю, что не очень хорошая идея делать это в фильтре, если вы собираете большие объемы данных. Тем не менее, получение одной или двух строк может быть хорошо (даже лучше, если ваши данные кэшируются)
Это имеет определенную привлекательность для данных, которые просто появляются. Например, использование ActionFilter для входа в систему текущего зарегистрированного пользователя и сохранения его в ViewData может сэкономить много кода.
Окончательный ответ: это призыв к суду.