Вы должны использовать DocumentMapLable, доступный в Свойствах.
Вот документация или экспорт в PDF для SSRS 2008 R2
Карта документов
Если в отчете присутствуют какие-либо метки карты документа, схема документа добавляется в файл PDF. Каждая метка карты документа отображается в виде записи в схеме документа в том порядке, в котором она указана в отчете. В Acrobat целевая закладка добавляется в схему документа только в том случае, если отображается страница, на которой он находится.
Если отображается только одна страница, схема документа не добавляется. Карта документа организована иерархически, чтобы отразить уровень вложенности в отчете. Схема документа доступна в Acrobat на вкладке Закладки. Нажатие на запись в структуре документа приводит к тому, что документ перемещается в отмеченное местоположение.
закладки
Закладки не поддерживаются при рендеринге PDF.